Книги
  • @
  • «»{}∼
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда

Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда

135792068
152 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.