Книги
  • @
  • «»{}∼
Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы

Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы

135717408
152 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.