Calcul Des Grecs Et Des Sensibilites Des Strategies Financieres

Calcul Des Grecs Et Des Sensibilites Des Strategies Financieres

137935309
9187.5 руб.
Добавить в корзину
Описание
Pour prevoir l'evolution de la valeur d'un portefeuille d'options, le calcul des sensibilites par rapport aux differents parametres de marche -les grecs- constitue un veritable obstacle pour le gestionnaire, particulierement lorsqu'il est question d'options exotiques "path-dependent". Ce travail, qui s'appuie sur la methode de la Differentiation Algorithmique en mode Adjoint conjuguee aux simulations de Monte Carlo, propose un calcul optimal, precis et en temps reel des sensibilites des portefeuilles. Realise dans les bureaux de NATIXIS, il a ete ensuite generalise aux strategies de gestion dynamique des portefeuilles financiers en "delta hedging" ("Constant Mix", "Average Down", "Trend Following"). Cet ouvrage met a la portee des professionnels ainsi que les chercheurs, a travers l'elaboration rigoureuse d'un resultat au clic, une methode interessante de gestion des risques financiers.
Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on-Demand компанией ООО «Книга по Требованию». Print-on-Demand - это технология печати книг по Вашему заказу на цифровом типографском оборудовании. Книга, произведенная по технологии Print-on-Demand (POD) представляет собой классическую печатную книгу с соблюдением всех стандартов качества, от офсетной бумаги и плотного картона до качественного клея, используемого при изготовлении. Черно-белая текстовая или полноцветная иллюстрированная книга (в зависимости от исходного файла, подготовленного к печати) может быть изготовлена в разных вариантах: - в мягкой обложке (Клеевое Бесшвейное Скрепление); - скрепление скобой (для книг с небольшим количеством страниц); - в твердом переплете с клееным текстовым блоком; Материалы, используемые при производстве книги: - бумага текстового блока - офсетная (белая или кремовая) 80 г/м2 - мягкая обложка - бумага мелованная 250 г/м2; - ламинация обложки - матовая или глянцевая; - твердый переплет - картон 2 мм, каптал, белые форзацы, прямой корешок - сверхпрочный полимерный клей; - каждая книга упакована в термопленку. Каждый заказ обрабатывается в индивидуальном порядке: каждой книге, напечатанной по технологии Print-on-Demand, присваивается уникальный номер.