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Bewertung von DAX-Optionsscheinen: Eine empirische Analyse zur  Validitat des BLACK/SCHOLES-Modells (German Edition)

Bewertung von DAX-Optionsscheinen: Eine empirische Analyse zur Validitat des BLACK/SCHOLES-Modells (German Edition)

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Описание
Inhaltlich unveranderte Neuauflage. Das Buch hat zum Ziel, die Eignung der in der Praxis am haufigsten verwendeten Bewertungsmodelle fur Optionsrechte, des Black/Scholes- sowie des Barone- Adesi/Whaley-Optionsbewertungsansatzes, bezogen auf ein breites Spektrum borsennotierter Optionsscheine auf den Deutschen Aktienindex DAX, theoretisch zu begrunden und empirisch zu untersuchen. Hierfur werden nach einer grundlegenden Darstellung des Optionsscheingeschafts und fundamentaler Bewertungsaspekte zunachst die Modelle hergeleitet, beschrieben und in eine temporale und typenorientierte Systematik eingeordnet. Anschlie?end wird anhand einer empirischen Analyse von uber 2000 Zeitreihen deutscher DAX-Scheine die Validitat der Modelle emittentenspezifisch uberpruft. Zum einen sollen so signifikante Fehlbewertungen aufgedeckt, quantifiziert und systematisiert werden und zum anderen Emittentengruppen, die sich durch weitgehend identische charakteristische Bewertungseigenschaften auszeichnen, identifiziert werden. Nicht zuletzt auch fur den interessierten Privatanleger wird damit eine Moglichkeit eroffnet, sich fundierte Kenntnisse uber Funktionsweise und Bewertungsmechanismen als Grundlage fur die Verwendung von Optionsscheinen als ein im Risiko kalkulierbares Instrument der Vermogensanlage anzueignen.