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Applications des fonctions distance pour la selection de portefeuille (French Edition)

Applications des fonctions distance pour la selection de portefeuille (French Edition)

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Описание
Ce livre a pour objet la??A©tude et la??application des fonctions distance, comme mesures de la??efficacitA© et de la productivitA© pour la??analyse du risque. En particulier, nous proposons la??emploi deux fonctions distance, la fonction hyperbolique et la jauge de Mac-Fadden, pour A©valuer la??efficacitA© da??un portefeuille dans la??objectif de prendre en compte certains types de comportements vis-A -vis du risque. Pour la??analyse multi-pA©riodique, nous avons dA©fini un nouvel indicateur de productivitA©, le Markowitz-Hicks-Moorsteen qua??on peut utiliser pour la??analyse de la confiance des investisseurs. En introduisant le concept da??un portefeuille touristique, nous avons menA© une A©tude comparative entre la??indicateur de productivitA© de Luenberger et le Luenberger-Hicks-Moorsteen. En outre, nous proposons, en se basant sur les travaux de Quiggin et Chambers (1998) sur les paramA?tres prA©fA©rentiels, un cadre thA©orique plus gA©nA©ral pour la??analyse des prA©fA©rences. Notre derniA?re contribution sa??intA©resse sur la??impact des dA©cisions da??investissements au niveau macro-A©conomique et suggA?re la??emploi des fonctions distance comme mesure da??efficacitA© da??une politique monA©taire et de quantifier les biais inflationniste.