1. Книги
  2. Бизнес-литература
  3. Инвестиции
Код товара: 23505047

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

9 850 ₽
493 балла при оплате Ozon.Card
От 526 руб./месяц в кредит

Доставка

В Москву
В наличии
Доставка курьером, бесплатнозавтра, 19 ноября
, бесплатнозавтра, 19 ноября
Фотографии покупателей
Продавец:
OZON
  • Безопасная оплата:
    Банковской картой и ещe несколько способов оплаты
  • Товар обмену и возврату не подлежит

Описание

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.

В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.

Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.

    - Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
    - Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
    - Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
    - Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев.
    - Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
    - Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
    - Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR

К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux.

К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem, которую можно скачать по ссылке http://archive.williamspublishing.com/cgi-bin/materials.cgi?isbn=978-5-8459-1815-4.

Характеристики

Автор на обложке
Джон К. Халл
Оригинальное название
Options, Futures, and Other Derivatives
Автор
Тип издания
Отдельное издание
Тип
Печатная книга
Формат издания
70x100/16
Издательство
Год выпуска
2018
Количество страниц
1072
Комментарий
8-е издание.
Переводчик
Язык издания
Русский
Тип обложки
Мягкая обложка
ISBN
978-5-8459-1815-4
Вес в упаковке, г
1470
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Персоны

Издательство

Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.