Книги
  • @
  • «»{}∼
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

28296323
152 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.