Книги
  • @
  • «»{}∼
О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал

О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал

28296389
152 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных («непрерывных рейтингов») с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам российских банков и их квартальным показателям за период 2006:1 – 2010:4.