Книги
  • @
  • «»{}∼
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

28296862
79,9 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.