Книги
  • @
  • «»{}∼
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

28297413
152 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.