Книги
  • @
  • «»{}∼
Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

28297419
79.9 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.