Книги
  • @
  • «»{}∼
Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

28316651
152 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.