Книги
  • @
  • «»{}∼
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

29674523
79.9 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.