Книги
  • @
  • «»{}∼
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

30202983
79.9 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.