Книги
  • @
  • «»{}∼
Математическое моделирование финансово-экономических крахов

Математическое моделирование финансово-экономических крахов

31786112
4669 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание
Данная работа посвящена математическому моделированию финансово-экономических крахов методами имитационного моделирования. Работа разделена на 3 части. В первой описываются современные достижения в области экономики и эконофизики. Приводится пример применения модели Сорнетта к российскому фондовому рынку. Вторая часть посвящена разработке новой модели для моделирования финансово-экономических крахов. Описываемая модель строится на основе миноритарных игр предложенных Шаллетом и Жангом. В результате серии модификаций была получена новая модель - мажоритарная игра с аукционом по цене. Показано, что данная модель достаточно близка по статистическим данным к реальному рынку. В третьей главе приводится пример применения данной модели к прогнозированию финансово экономических крахов. Показано, что новая модель, на 10 летней истории одного из российских фондовых индексов, хорошо описывает 3 краха из 4-х, а на 50 летней истории одного из американских фондовых индексов, 8 крахов из 9.
методами имитационного моделирования