Опционное хеджирование
Оставить отзыв
OZON
Код товара: 31786269

Опционное хеджирование

Оставить отзыв
Тип книги:
Другие издания:
Издательство
Год выпуска
2011
Автор на обложке
Марина Самоявчева
Количество страниц
136
Комментарий
Исследование влияния отношения инвестора к риску на оптимальные стратегии
Перейти к описанию

О книге

Монография посвящена разработке моделей опционного хеджирования с учетом отношения инвестора к риску. Решаются задачи оптимального управления самофинансируемым портфелем, составленным из производного финансового инструмента в короткой позиц
Товар закончился
Продавец:
OZON
  • Безопасная оплата: Банковской картой и ещe несколько способов оплаты
  • Возврат 7 дней
Гарантия легкого возврата
До 7 дней на возврат, полная гарантия

Другие предложения от продавцов на Ozon.ru

ООО “Книгозал"
3 787 ₽
  • Возврат 7 дней
  • Курьер доставит 17 апреля, в пятницу
  • Доставка со склада Книгозал

Описание

Монография посвящена разработке моделей опционного хеджирования с учетом отношения инвестора к риску. Решаются задачи оптимального управления самофинансируемым портфелем, составленным из производного финансового инструмента в короткой позиции и хеджирующего портфеля, в дискретном и непрерывном времени: в качестве критерия оптимальности выступают математическое ожидание конечного капитала сформированного портфеля (в первой постановке) и математическое ожидание полезности конечного капитала (во второй). Построены оптимальные стратегии опционного хеджирования. Эксперименты, проведенные на основании данных о торгах фьючерсными опционами на Фондовой бирже «Российская торговая система», показали большую эффективность опционного хеджирования, учитывающего отношение инвестора к риску, по сравнению с традиционным хеджированием. Для специалистов по финансовой математике, участников фондового рынка, научных работников и аспирантов.

Характеристики

Издательство
Год выпуска
2011
Автор на обложке
Марина Самоявчева
Количество страниц
136
Комментарий
Исследование влияния отношения инвестора к риску на оптимальные стратегии
Язык издания
Русский
ISBN
9783843316255
Вес в упаковке, г
345
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Издательства

  • LAP Lambert Academic Publishing Издательство
Реклама
Отзывы