Книги
  • @
  • «»{}∼
Прогнозирование эконометрических временных рядов

Прогнозирование эконометрических временных рядов

6293432
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание
Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.

Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.